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助教
问老师你好，我想问问为什么当日结算准备金不需要减去当日成交的手续费吗？
答在《中国金融期货交易所结算细则》（征求意见稿）中，当日结算准备金余额具体计算公式如下： 当曰结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额 上一交易曰交易保证金一当日交易保证金 当日盈亏 入金一出金一手续费等 中金所对结算会员的经纪账户和自营账户的结算准备金余额分别结算。结算完毕后，结算会员的结算准备金余额低于最低余额标准时，该结算结果即视为中金所向结算会员发出的追加保证金通知，两者的差额即为追加保证金金额。结算会员必须在下一交易日开市前补足至结算准备金最低余额;逾期未补足的，该账户不得开新仓或按《中国金融期货交易所风险控制管理办法》的规定处理。
来源：App应用]《期货基础知识》教材精讲班 > 王佳荣 > 期货交易流程（三）[2019-10-13 21:21:00]
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助教
问请问教材期现合作模式的205页，期货风险管理公司为什么必须只付农膜亏损的款项?亏损的这个算式请讲解下。
答同学你好，麻烦把题目截图下，谢谢
来源：App应用]《期货投资分析》教材精讲班 > 许睿 > 在资产配置中的应用[2019-10-13 17:24:00]
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助教
答同学你好，麻烦把题目截图发下
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助教
答因为相当进行了一次外汇远期套利，利息成本从1.5%降至1.28%。这些题目要结合上下文看，建议仔细审题
来源：App应用]《期货投资分析》教材精讲班 > 许睿 > 汇率类衍生品应用（一）[2019-10-12 14:44:00]
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助教
问老师，这个”期权Theta值是负的”是不对的吧，如果是负的，那期权价值应该是随着时间的减小而变大啊？
答同学你好，Theta公式为：期权价格的变化/距离到期日时间的变化 因此按照公式计算的theta是正值。但一般用负来表示，以提醒期权持有者，时间是敌人。对于期权部位来说，期权多头的theta为负值，期权空头的theta为正值。负theta意味着部位随着时间的经过会损失价值。对期权买方来说，Theta为负数表示每天都在损失时间价值；正的Theta 意味着时间的流失对你的部位有利。对期权卖方来说，表示每天都在坐享时间价值的入。
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助教
答有可能的，所以233的题目要好好做啊
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教师
答可以这么理解，期权费
来源：App应用]《期货基础知识》教材精讲班 > 王佳荣 > 期权交易的基本策略（二）[2019-10-10 13:50:00]
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助教
问为什么在卖方叫价交易中，现货的价格是等于期货，减去贴水就是减去某个数值。
答同学你好，要理解概念，才容易理解公式、建议不懂的内容，多听视频，结合定义理解。卖方叫价交易（Seller' Call）是一种由现货商品的卖方决定最后成交价格的基差交易方式。在卖方叫价中，现货商品的买方一般同时也是买入套期保值者，预先为他将要在现货市场上购买的商品做了买期保值，对于该买方而言，只要结束套期保值时的基差等于或小于开始做套期保值时的基差，即基差保持不变或基差走弱，他就能达到保值的目的或有所盈利。但是，基差的变化方向总是很复杂的，并非总对其有利，所以该买方可选择做基差交易；而对于该现货买卖的卖方而言，他通过该基差交易保证了产品的销路，并享有决定最后成交价格的权利。
来源：App应用]《期货投资分析》教材精讲班 > 许睿 > 在商品货物贸易中的应用（二）[2019-10-09 22:33:00]
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助教
问请问假设某金融机构为其客户设计一款场外期权产品，判断这个期权产品是看涨还是看跌期权，是站在金融机构角度还是客户角度
答是站在客户的角度哦，因为是帮客户设计
来源：App应用]《期货投资分析》教材精讲班 > 许睿 > 在资产配置中的应用[2019-10-09 16:46:00]
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助教
答同学你好，题目在于掌握。数目看你每天可分配的时间来定，1套或者增调都可以
来源：Web网站]《期货基础知识》教材精讲班 > 王佳荣 > 期货及衍生品的主要特征（一）[2019-10-09 16:15:00]
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